原创试题专区
开通学校服务
材料题81-85张三拥有非常丰富的投资经验，最近他选了一项投资计划，根据估算，预计如果现在投资1万元，未来第一年会回收3000元，第二年回收5000元，第三年回收6000元。与之相比，同期市场平均收益率为13%，无风险收益率为5%，此投资组合的标准差为10。但张三认为此投资计划还是不能达到他理想的效果，遂咨询理财师。根据以上材料回答问题。
[单选题]
(1)张三选的本投资计划的预期收益率为（）。
A.16.8%
B.15.62%
C.14.92%
D.13.93%
[单选题]
(2)把此投资计划当作一只股票，根据已知数据，计算本投资计划的β系数为（）。（结果保留两位小数）
A.1.48
B.1.78
C.2.55
D.2.62
[单选题]
(3)β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是（）。
A.实践中的β值难以确定
B.个人资产的风险溢价与β系数成正比例
C.β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
D.只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
[单选题]
(4)考虑到本计划的风险问题，张三希望建立计划A与某无风险国债的投资组合，组合所期望的最低报酬率为12%，则国债在组合中的比例应为（）。
A.46.56%
B.55.62%
C.40.68%
D.74.92%
[单选题]
(5)以下关于资本资产定价模型的假设，说法错误的是（）
A.可以在无风险折现率R的水平下无限制地借入或贷出资金
B.投资风险用投资收益率的方差或标准差表示
C.影响投资决策的主要因素为期望收益率和市场的贝塔系数两项
D.投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布
